Maior Volátil Estoques Com Opções

Beta é uma medida da volatilidade. Ou risco sistemático. De uma garantia ou de uma carteira em relação ao mercado como um todo. O Beta é usado no modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), que calcula o retorno esperado de um ativo com base em seus retornos de mercado beta e esperados. Beta também é conhecido como o coeficiente beta. Carregando o jogador. BREAKING DOWN O Beta Beta é calculado usando a análise de regressão. Beta representa a tendência de retornos de segurança para responder às mudanças no mercado. Um beta de segurança é calculado dividindo a covariância, os retornos de segurança e os valores de referência retornam pela variância dos retornos de benchmarks ao longo de um período especificado. Usar beta de segurança Beta A só deve ser usado quando uma segurança possui um alto valor de R-quadrado em relação ao benchmark. O R-squared mede a porcentagem dos movimentos de preços históricos de uma garantia que poderiam ser explicados por movimentos em um índice de referência. Por exemplo, um fundo negociado em bolsa de ouro (ETF), como o SPDR Gold Shares, está vinculado à performance de ouro. Conseqüentemente, um ETF de ouro teria uma baixa versão beta e R-quadrado em relação a um índice de equivalência de referência, como o índice Standard Poors (SP) 500. Ao usar beta para determinar o grau de risco sistemático, uma segurança com um alto valor de R-quadrado, em relação ao seu benchmark, aumentaria a precisão da medida beta. Interpretação Beta Um beta de 1 indica que o preço de segurança se move com o mercado. Um beta de menos de 1 significa que a segurança é teoricamente menos volátil do que o mercado. Um beta de mais de 1 indica que o preço de segurança é teoricamente mais volátil do que o mercado. Por exemplo, se um estoque beta for 1,2, é teoricamente 20 mais volátil do que o mercado. Por outro lado, se um ETFs beta for 0.65, é teoricamente 35 menos volátil do que o mercado. Portanto, espera-se que o retorno do excesso de fundos seja inferior ao índice de referência em 35 mercados em cima e supera em 35 nos mercados em baixa. Muitos estoques de utilidades têm uma versão beta de menos de 1. Inversamente, a maioria das ações de alta tecnologia, baseada em Nasdaq, tem uma versão beta de mais de 1, oferecendo a possibilidade de uma maior taxa de retorno, mas também colocando mais risco. Por exemplo, a partir de 31 de maio de 2016, o PowerShares QQQ, um ETF que rastreia o Índice Nasdaq-100, possui uma versão beta de 15 anos posterior de 1.27 quando medida em relação ao índice SP 500, que é um benchmark de mercado de ações comum. Teste seu conhecimento beta e leia mais aqui: Beta: Conheça o risco e o cálculo de Beta: Matemática de portfólio para o investidor médio. Trigas criando esses estoques voláteis (DNR, CSIQ) Muitos negociantes de swing procuram ações que tendem a se mover muito desde O movimento forte pode se traduzir em enormes lucros potenciais (e perdas também). Beta é uma forma de monitorar a volatilidade e é a medida de um movimento de ações em relação a um benchmark como o SampP 500. Um beta de três significa que o estoque se move cerca de três vezes mais do que o benchmark e, portanto, é bastante volátil em comparação com a maioria dos estoques lá fora. Esses estoques têm um beta de três ou mais, e as oportunidades comerciais estão se configurando agora para movimentos potencialmente grandes. A Denbury Resources Inc. (DNR) teve um forte aumento no início do ano, de um mínimo de 0,86 a uma alta de 4,80 em abril. Esse aumento indicou que a tendência de queda a longo prazo poderia acabar. Após o máximo de 2016, o preço puxou para trás e moveu-se entre 3.48 e 2.52 desde o início de agosto. Aqueles que são bullish de longo prazo podem procurar comprar perto do suporte desse intervalo, com uma perda de stop não muito abaixo. Um ponto de compra alternativo é esperar um rali acima do máximo do intervalo em 3,48. Os objetivos de lucro devem ser colocados acima de 4.80, porque se esta for uma tendência de alta, o estoque fará um alto alto alto. Com base na força dos comícios anteriores, considere um alvo em 5.40. Uma ruptura à baixa abaixo de 2,52 sinaliza uma queda adicional, mas vai contra a nova tendência de alta que provavelmente começará este ano. Há suporte abaixo, em 2. A Canadian Solar Inc. (CSIQ) está em uma tendência de baixa de longo prazo, mas viu um forte aumento desde meados de setembro. Em 16 de setembro, o preço atingiu um mínimo de 11,72. Desde então, chegou a 15,75 a partir do fechamento de 21 de outubro. Entre 16 e 16.50, os vendedores curtos irão procurar o preço para fechar e começar a cair, esperando que a tendência de queda de longo prazo continue. O objetivo negativo é na região de 11.50. Se o preço continuar a subir acima de 16,50, uma nova tendência de alta a longo prazo poderia estar em andamento. Nesse cenário, os compradores vão querer aguardar uma retração para a região 14, esperando outra onda maior e colocando um objetivo de lucro próximo a 18. A Energy Recovery, Inc. (ERII) está em uma forte tendência de alta desde o final de 2015 quando foi negociada abaixo 3. As ações negociaram até 16.67 em 28 de setembro. A retração para a região 14 oferece uma oportunidade de compra potencial para aqueles que são otimistas. Um alvo de curto prazo é de 17,60, logo acima da alta anterior. Uma perda de parada pode ser colocada abaixo de 13,40. É possível que uma retração mais profunda possa se desenvolver. Se isso ocorrer, há suporte a linha de tendência a mais longo prazo próximo de 10.50, o que poderia fornecer outra oportunidade de compra na estrada. A linha inferior Um movimento de 25 ou mais poderia estar ao virar da esquina nesses estoques, e esse tipo de movimento não estaria fora da norma. Esses estoques têm uma alta beta, portanto, a volatilidade é esperada. Planeje um comércio com base na tendência. O potencial de recompensa com base no objetivo de lucro estimado deve superar o risco em pelo menos um fator de dois e, de preferência, mais. Em outras palavras, se arriscar 1 para compartilhar (o risco é a diferença entre o ponto de entrada e a perda de stop), o potencial de lucro deve fornecer pelo menos 2 por ação (a diferença entre o ponto de entrada e o alvo). Divulgação: O autor não tem posições nas ações mencionadas.